Prognozowanie i symulacje
| Wykład I | Matematyczne metody prognozowania. |
| Wykład II | Stacjonarne szeregi czasowe. |
| Wykład III | Analiza spektralna. |
| Wykład IV | Analiza składnika losowego |
| Wykład V | Metody wyznaczania nielosowych składowych |
| Wykład VI | Dobór wielomianu aproksymującego funkcję nielosową |
| Wykład VII | Model autoregresji AR(1) |
| Wykład VIII | Modele autoregresji AR (p), p≥2. Procesy Yule'a-Walkera. |
| Wykład IX | Modele ruchomej średniej MA (q). |
| Wykład X | Modele autoregresji i ruchomej średniej ARMA (p,q) |
| Wykład XI | Operatory przesunięcia. Problem jednoznaczności. |
| Wykład XII | Niestacjonarne szeregi czasowe. Model ARIMA |
| Wykład XIII | Szeregi warunkowo gaussowskie. |
| Wykład XIV | |
| Wykład XV |